建设银行申请交叉货币基差敏感度确定方法及装置专利，解决了相关技术中存在的基于国内交叉货币基差报价计算的交叉货币基差敏感度准确率不高的问题

金融界2024年3月11日消息，据国家知识产权局公告，中国建设银行股份有限公司申请一项名为“交叉货币基差敏感度确定方法及装置“，公开号CN117670555A，申请日期为2023年12月交叉货币掉期。

专利摘要显示，本发明实施例提供了一种交叉货币基差敏感度确定方法及装置，其中，该方法包括：获取第一货币的外汇掉期现金流折现估值模型以及目标数据集合，其中，目标数据集合中至少记录了第一货币当前对应的多个期点市场报价；根据外汇掉期现金流折现估值模型和目标数据集合确定第一隐含收益率曲线和第二隐含收益率曲线，其中，第一隐含收益率曲线和第二隐含收益率曲线对应的汇率掉期点不同；根据第一隐含收益率曲线和第二隐含收益率曲线确定隐含收益率敏感度；将隐含收益率敏感度确定为第一货币对应的交叉货币基差风险敏感度交叉货币掉期。通过本实施例，解决了相关技术中存在的基于国内交叉货币基差报价计算的交叉货币基差敏感度准确率不高的问题。

来源：金融界